研究报告：华泰期货-期权日报：豆粕上行空间有限，白糖看跌情绪渐弱-170620

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-06-20 15:19:53
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：罗剑
研报出处：华泰期货	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 988 KB	分享者： lms****le	我要报错

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【研究报告内容摘要】

豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货的主力九月合约6月19日盘继续上涨，日盘收盘价格收涨于2709元，当日成交量为156万手，持仓量为248万手，成交量、持仓量保持稳定。
豆粕期权当日总成交量增长至2.03万手（单边），持仓量为9.78万手，豆粕期权持仓量继续增加。九月合约成交量占所有合约的74%，持仓量占比63%，九月合约的成交量占比维持稳定。豆粕期权成交量PC_Ratio下行至0.87，持仓量PC_Ratio则维持在0.67，看跌期权成交占比进入稳定区间，中期内预计仍将继续处于宽幅区间内振荡，而看跌期权虚值部分隐含波动率出现抬升的现象，反映短期内上行空间有限，或有下跌。
九月豆粕期权平值合约行权价移动至2700的位置，波动率维持稳定。前期受节后受外盘价格变动影响，波动率出现明显抬升，现在波动率逐步回归稳定，预计豆粕近期在2600-2750区间内运动，建议卖出宽跨组合。今日卖出宽跨组合1（m1709-C-2750和m1709-P-2650）损益1元/份，而卖出宽跨组合2（m1709-C-2800和m1709-P-2600）损益-0.5元/份。

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