研究报告：南华期货-股指期货统计及策略日报：风格切换，IC强IH弱-170704

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-07-04 14:45:52
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：姚永源，黎敏
研报出处：南华期货	研报页数： 14 页	推荐评级：无
研报大小： 1,396 KB	分享者： fud****pa	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
股指持仓结论：
今日IF、IH与IC的跷跷板风格切换，IC明显强于IH，并且前期大涨的白马股回调的力度较大，短期资金主要集中在创业板，特别是人工智能板块，市场热点不断轮换，短期依旧难判断出现系统性下跌风险。
If:多空小幅减持，且空头减持力度略大，IF总持仓为40286张，较上日变化了162张，今日IF高位小幅回落，已经连续5日高位盘整;
Ih:多空会员均小幅减持，IH总持仓为27126张，较上日变化了203张，说明非会员持仓小幅加仓，但力度较弱，近期IH或将有一跌；
Ic:说明短期隔夜资金变化不大，IC震荡上涨也显示多头进场很谨慎，保持震荡上涨的判断；
波段跟踪结论：
截止6月30日波段跟踪值为0.98，小幅震荡，IH日k线继续高位盘整，预计后续IH将继续震荡，已经连续高位震荡5日，并且重心节节向下，预计IH短期会有一跌，届时充分释放下跌风险，但是否为阶段性顶部还有待观察，整体判断依旧以偏空为主。