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研究报告：光大证券-衍生品周报：年末股指震荡，期权市场情绪中性偏乐观-180101

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-01-02 15:19:37
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：蒋俊阳，祁嫣然
研报出处：光大证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 1,346 KB	分享者： eld****85	我要报错

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【研究报告内容摘要】

期权布林带策略净值上涨。上周期权组合开仓布林带策略维持保护头寸。上周标的价格下跌0.89%，期权卖方布林带策略模拟账户净值上涨5.26%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨1.98%。
波动率指数小幅震荡，市场情绪中性偏乐观。上周期权成交量下降，日均成交量108.42万张，较上上周下降3.13%。上周期权隐含波动率小幅震荡略有下降，截止周五收盘，波动率指数为14.27。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史23.20%分位水平，较上上周小幅下降，反映市场情绪中性偏乐观。上周上证50ETF下跌0.89%，期权隐含波动率略有下降。从波动率结构看，各月份合约波动率结构较为均衡，PCSkew反映市场情绪整体中性偏乐观。综合来看，期权市场情绪中性偏乐观。
股指震荡，IC基差持续正向变化。上周沪深300、上证50分别下跌0.59%、0.71%，中证500上涨0.13%。IF合约基差整体变化平稳，截至周五收盘，各月份合约保持升水；IC合约基差持续正向变化，截至周五收盘，除6月合约外，其余合约转为升水；IH合约基差小幅震荡，截至周五收盘，各月份合约保持升水状态。

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