研究报告：中信期货-（国债）数据周报：国债期货相关数据跟踪-180309

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-03-13 09:14:08
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：张革，姜沁，方晨
研报出处：中信期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 738 KB	分享者： 159****485	我要报错

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【研究报告内容摘要】

国债期货：全合约基差及IRR
本周四，T1806基差为0.1678元，IRR为3.0528%；TF1806基差为0.1465元，IRR为2.8757%
国债期货：主力合约交割期权价值期望
截至本周四，T1806交割期权期望价值为-0.206；TF1806交割期权期望价值为-0.035。
Nelson-Siegel模型拟合Beta1系数
截至本周四，Beta1系数为-1.0324，均值为-1.0803。从总体走势上，本周二Beta1系数值处上限之下，本周四Beta1系数值继续上升。

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