研究报告：安信证券-机器学习与量化投资：前沿研究之深度森林（gcForest）-180705

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-07-06 11:07:59
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：杨勇，周袤
研报出处：安信证券	研报页数： 21 页	推荐评级：无
研报大小： 1,792 KB	分享者： lt****飞	我要报错

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【研究报告内容摘要】

■gcForest算法：gcForest（multi-Grained Cascade Forest）算法是2017年周志华教授提出来的一种基于树的深度模型，旨在作为深度神经网络的一种可供选择的替换。由于超参数更好的鲁棒性，小样本上更好的稳定性，因此该模型相对于神经网络可能在金融数据上有更好的表现。
■gcForest的回测表现：将《机器学习与量化投资：避不开的那些事（1）》中的神经网络替换成为gcForest，按月收益回撤比可达15.959。
■gcForest的参数敏感性：该模型的各个参数的敏感性都非常低。
■风险提示：
根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

(PDF)

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