研究报告：五矿经易期货-上证50ETF期权：盘后，50ETF爆量上涨，期权构建牛市价差组合-180919

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-09-20 10:55:25
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：
研报出处：五矿经易期货	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 1,217 KB	分享者： zha****234	我要报错

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【研究报告内容摘要】

【行情要点】
资金方面：今日央行进行400亿元7天、200亿元14天逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，完全对冲当日到期量，结束连续5日净投放。
50ETF：今日50ETF高开高走，尾盘有所回落，截至收盘，上涨0.025，涨幅0.99%，报收2.538；成交量为1134.66万手，较前一日增加508.94万手，大幅增长81.34%。
股指期货：IH1809上涨28.8，涨幅1.17%，报收2486.0。
【期权盘面】
当月期权：今日总成交量154.76万张，小幅增加2.28%，其中认购90.69万张，认沽64.07万张；
今日总持仓量123.66万张，减少11.38%，其中认购73.26万张，认沽50.40万张。
隐含波动率为19.10%，回落2.08%。
操作建议：50ETF连续两天放量大涨，成交量大幅增加81.34%，日线上站稳60天均线，操作上建议构建50ETF10月期权合约的牛市价差组合策略，注意仓位管理。
期权到期日提示：9月期权合约将于9月26日到期，剩余日历日7天，交易日5天。